Дніпровські піски існували здавна, але Олешківська пустеля у нинішньому своєму вигляді з’явилися порівняно недавно: через випасання величезних отар овець у ХІХ ст., які знищили траву, звільнили піски, а вітрова ерозія дала їм можливість розширюватися.
Стримують пустелю, яка в діаметрі має розмір близько 15 км, штучно насаджені густі ліси. За словами місцевих жителів, тут часто трапляються масштабні пожежі, оскільки ліс легко займається через погодні умови, а гасити полум’я важко, адже ліс був посаджений з точки зору науковців неправильно – занадто щільно
Незважаючи на те, що Олешківські піски часто називають пустелею, це не зовсім правильно. За температурним режимом та кількістю опадів їх можна швидше віднести до напівпустель. Влітку пісок нагрівається до 70 градусів, і гарячі висхідні потоки, що йдуть від пісків, розгонять дощові хмари. Тому дощів тут менше, аніж в самому Херсоні, який знаходиться по іншу сторону Дніпра. Трапляються тут і піщані бурі, під час яких не видно ані неба, ані сонця.
В пустелі на глибині 300-400 м існує прісне підземне озеро з дуже смачною водою. Проте, науковці дослідили, що масштабно добувати звідси воду не можна, оскільки рівень води знизиться, і ліси не зможуть стримувати піски. До найближчого населеного пункту від пустелі – біля 7 км.
Раніше в Олешківських пісках знаходився військовий полігон, на якому відпрацьовували бомбування льотчики з країн Варшавського договору. У зв’язку з цим було обмежено наукове дослідження регіону. До сьогодні у пісках ще можна натрапити на снаряди, що не розірвалися.
